Алгоритмы работы финансовых ботов на примере wm.exchanger.ru

Тема в разделе "Мегафлуд", создана пользователем General Fizz, 14 авг 2008.

  1. General Fizz

    General Fizz Боевой Генерал :)

    Регистр.:
    11 апр 2007
    Сообщения:
    753
    Симпатии:
    396
    Всем привет.

    Довольно давно меняю WM на онлайновой бирже wm.exchanger.ru и часто вижу такую картину: при выставлении новой достаточно крупной заявки на обмен, среди других заявок начинается небольшой ажиотаж - начинают меняться курсы обмена, изменяется порядок других крупных заявок. Если переставляешь свою заявку в район более-менее другой крупной, начинается то же самое. Скорость изменения говорит о том, что это делается ботами через XML-интерфейс, которые постоянно отслеживают текущую ситуацию на бирже, и в зависимости от нее меняют заявки или добавляют новые, руководствуясь собственными алгоритмами и установленными разработчиком предельными суммами и курсами.

    Интересно следующее: по каким алгоритмам они работают? Как определяется наиболее выгодный вариант курса обмена? Предлагаю всем обсудить.

    Посты вроде "что такое exchanger.ru", "никто не будет палить курицу с золотыми йайцами" и подобные, пойдут лесом вместе с автором :smmne:. Также не забываем про хайд и общие правила форума.
     
  2. Vertex1

    Vertex1 Постоялец

    Регистр.:
    5 дек 2008
    Сообщения:
    75
    Симпатии:
    13
  3. StDutch

    StDutch

    Регистр.:
    18 дек 2007
    Сообщения:
    337
    Симпатии:
    116
    Года три назад делал арбитражный скрипт, идея была в отслеживании кроссов и нахождении выгодных цепочек обмена, плюс учет трендов рубля и гривны к доллару (форварды РТС и вручную). Занимался исключительно в целях самообразования. С точки зрения проф. финансистов это был детский сад. Как ни странно, этот примитив стабильно давал 0.2-0.3% в сутки с оборотной суммы (которая была около $100).

    Период опроса данных биржи был 5 секунд.

    С какими проблемами столкнулся:
    1. таких разумных там уже было много
    2. XML интерфейсы часто падали (видимо из-за нагрузки)
    3. рассчитанные выгодные цепочки регулярно рвались из-за того, что кто-то (бот) успевал провести обмен раньше
    4. самая главная проблема - 0.8% комиссии с каждой операции

    После завершения изобретения данного велосипеда полез в гугл, и узнал об огромной индустрии механической торговли на форексе и биржах акций/коммодов. Копать алгоритмы лучше оттуда. Успехов & доходов!
     
  4. shokobol

    shokobol Писатель

    Регистр.:
    13 сен 2012
    Сообщения:
    0
    Симпатии:
    0
    Разобрался? Для тебя актуально?